成吉思汗建立大蒙古国后，立即开始了南侵西征，他后半生的20余年（1206—1227）都是在无休无止的征战中度过的。在他病逝后，又经过窝阔台和蒙哥两位大汗的不懈扩张，最终建立起一个横跨欧亚大陆，旷古绝今的庞大帝国，影响了整个世界的发展变化。
1.有仇必报的成吉思汗
在历史上，金人为维护其北部边疆的安定，对草原民族的政策是血腥的。他们一边利用草原民族各部落之间的矛盾挑起战争，限制其发展；另一方面也时常出兵草原，屠杀游牧民族，控制其人口增长，名为“减丁”。
由于蒙古族领袖俺巴孩汗被虐杀，使金人与蒙古人结下了世仇。成吉思汗建立大蒙古国后，以替祖先复仇为名，一生中曾五次伐金。
1211年，成吉思汗兵分两路伐金。一路由其本人统率，以哲别为先锋，走西北路；另一路由其三个儿子术赤、察合台、窝阔台率领，以汪古部首领为向导，入金西南路。九月，蒙军前锋突入居庸关，开始攻击金中都。金军据城坚守，由于当时的蒙军缺少攻城经验，一时无法攻克，只好撤军。据《金史》记载，这一年金朝的大片土地，陷入蒙军手中。
1212年，蒙军第二次伐金。这一次并不十分顺利。成吉思汗在进攻金西京（今天的山西大同）时，中流箭受伤，不得不撤退。反而被誉为“四獒”之一的哲别倒是攻入了金人东京（今辽宁辽阳）。听到成吉思汗受伤的消息后，他掠夺一番，返回了蒙古。在1213年秋和1214年的春天，成吉思汗又率领军队进行了第三和第四次伐金。到1214年六月，第五次出兵时，中都南面的金军将领斫答叛变了金人，他杀死主帅，投降了成吉思汗。成吉思汗立即派兵与斫答等人共同围攻金中都。软弱的金太子得知消息后，竟然逃往了南京。十月，蒙古大将木华黎收降了辽东的高州、锦州等地的金将。到1215年春天，蒙军已陆续收降了金中都附近大小州县的金朝将官，并且击败了前来救援中都的金军。金中都彻底成为了孤城。这一年的五月，金宰相完颜福必眼看大势已去，遂服毒自杀，金军将官纷纷弃城而逃，中都陷落。在这之后，成吉思汗把目光转向了西方。1217年，成吉思汗将灭金的战事交给了大将木华黎，遗憾的是，在1223年3月，木华黎渡过黄河后，不幸病卒。当时成吉思汗正在西征途中，金朝就这样又苟延残喘地存在了10年。
成吉思汗在与金人战斗前，就已经开始了对西夏的战争。成吉思汗第一次入侵西夏是在建国前的1205年。当时蒙古军队为追击乃蛮王子屈出律进入了西夏，虽然没有取得什么大的军事突破，但劫掠了大量的人口和牲畜后，返回蒙古。后来，蒙古军以西夏不肯称臣纳贡为名，于1207年秋，再次发兵劫掠了西夏边境地区。成吉思汗这两次攻击西夏并不是简单地扩张领土，而是为了解西夏的势力所进行的军事试探。成吉思汗之所以这样处心积虑地要西夏臣服，是有着更深远的战略目的——他不希望在与世仇金人交战时，侧翼会受到西夏人的威胁，以至陷入两线作战的被动境地。因此成吉思汗决定首先对西夏深入用兵。1209年春，他第三次发动对西夏的攻击。大军势如破竹，长驱直入，围攻夏都中兴府。在危急时刻，夏襄宗向金国求援。没想到目光短浅的金卫绍王认为“敌国相攻，吾国之福”，竟然拒绝出兵。可见，卫绍王确实是一个平庸的君主，他这一目光短浅的决定将对后来的历史产生巨大的影响。
毫无后顾之忧的成吉思汗，在这一时刻已下令筑堤，引黄河水淹中兴府。由于当时习于放牧的蒙古人还不善筑城，结果闹出了笑话。蒙古人水淹中兴府，两个多月后，中兴府城墙被浸泡得随时都有坍塌的可能。就在这关键的时刻，蒙军自家修筑的外堤却先行溃决了，大水反淹了围城的蒙军。成吉思汗在策略上没问题，而技术上出问题，造成损兵折将的情况下，只好停止了进攻。他并不甘心就这样撤退。成吉思汗很清楚，中兴府内的西夏人这时也很惊慌，经过分析后，他作出了正确的决定，改用了外交战术。成吉思汗逼迫夏襄宗以纳女称臣入贡为条件，签订了和约。第二年，他带兵凯旋北还。
通过这次对西夏出兵，成吉思汗成功地达到了战略目的，不但可从西夏取得大量补给，更阻遏了夏、金抗蒙联盟的形成。后来西夏统治者怀恨金国见死不救，在蒙古攻金的时候时常深入金境，攻城掠杀。金国也不时地予以反击，结果弄得两败俱伤，十几年后，被蒙古人先后灭亡。
2.花剌子模的贪婪
历史上许多灾难的发生往往是因为某一个人的愚蠢行为所导致。当成吉思汗统一整个蒙古草原，将长鞭指向金人与西夏的时候，他的目光并没有投向遥远的中亚地区，最多也就是想让蒙古铁蹄踏上西辽国的土地，因为乃蛮人的王子屈出律逃到了那里，并篡夺了西辽王的权力。可是有一件事情的发生改变了这一切。
1215年，当成吉思汗攻取金中都的消息传到中亚后，引起了花剌子模摩诃末的注意。花剌子模同大蒙古国一样也是一个新兴的政权，作为和成吉思汗同样的征服者，摩诃末十分想了解在蒙古草原上的这位统治者是否会对他构成威胁。为了证实金中都确实已经被蒙古人攻克，以及探听蒙古国的虚实，摩诃末派出了一个使团和一支商队来到东方。贸易是以游牧经济为主的蒙古国获得手工业制品的重要途径，所以成吉思汗听说了这支来自遥远国度的商队后十分高兴，给予了热情的接待，并为此颁布了一道保护外来客商的札撒。当这支商队走后，为了能和西方国家建立起贸易关系，以取得蒙古帝国必要的生活用品，成吉思汗派出了一个使团回访花剌子模，同时派出一支由450名穆斯林组成的商队前去贸易。由于花剌子模是一个信奉伊斯兰教的国家，这样的安排应该能让双方都满意。
但是当蒙古人的商队在到达花剌子模边境城市讹答剌时，预想不到的事情发生了。花剌子模派驻到这里的当地执政长官亦难出看到蒙古人带来的大量金银珠宝时竟然起了贪念。他利令智昏，诬陷商人们是间谍，并在摩诃末默许的情况下，下令处死了全部的蒙古商人，货物自然落入了亦难出的口袋。蒙古商队中的一名驼夫侥幸逃了出来，他跑回成吉思汗面前叙述了所发生的一切。
成吉思汗被激怒了。他出生入死大半生，这种罪恶简直闻所未闻。具有政治家头脑的成吉思汗在这一时刻作出了两手准备。他一面派哲别率军攻入西辽，杀死了屈出律，为将来可能发生的西征扫清了道路；同时他派出使团责问摩诃末。使者见到摩诃末后说：“如果贵国王本人从未下达过杀害我国使者、抢掠我国商队的命令，那么就请将讹答剌守将交给我国来处置，否则，就准备迎战吧。”使者说得不卑不亢，表达了成吉思汗的意思。成吉思汗毕竟没有到过西方，他不了解那里的情况。战争不是儿戏，没有胜利的把握他是不愿意轻易出兵的，可要是对方不把人命与尊严当一回事的话，那么他将义无反顾。事实证明摩诃末是一个狂妄自大的人。他斩杀了蒙古正使，又将两名副使剃去胡须，驱逐出境，无视成吉思汗的警告。
这种行为是任何血性男儿都无法容忍的，更何况是“一代天骄”成吉思汗。一切都无法挽回，只能兵戎相见。出征前，成吉思汗登上山顶，脱下帽子，解开腰带，置于脑后，跪伏在地，请求上苍助其复仇。据说他不饮不食，一连祷告了三天三夜才下山。对于这次西征的胜负，成吉思汗确实难以预测。在西征前，他的宠妃也速问他：如果有不幸的情形，什么人可以继承他的事业？为防万一，成吉思汗严肃地回答了这个问题，他确定三子窝阔台为汗位继承人。
1219年春，成吉思汗召开忽里台，完成了西征前最后的准备工作。他部署了诸子和各万、千、百户长的军事任务。西征军的总数约20万人。这支部队与以往的出征部队的构成有所不同。除了骑兵外，还有擅长使用炮石、火器、战舰等武器和习于攻城战的西夏人、金人，以及新归附的河西军、契丹军和汉军。更有特色的是，还有一支由大批能工巧匠组成的“匠军”，也就是今天所说的工程部队。此外还有一些熟悉中亚地理交通和花剌子模国情的回回商人也应征随军出征。这种构成就使得西征军具有了强大的威力。
当时的花剌子模国有兵力40万，可惜的是他们内部严重不和，就是摩诃末本人也要看他母亲的脸色行事。而在军事战略上他们更犯了严重的指挥错误。中亚地区地广人稀，多是广阔的平原。在那里很难找到如中国四川或岭南地区“一夫当关，万夫莫开”的要塞，更没有类似长江的天险可守。在这种情况下摩诃末的儿子札兰丁提出集中全国兵力，以逸待劳，待蒙军到来后与之决战。如果真是这样的话，就算蒙古军队在兵力相差悬殊的情况下取得了胜利，恐怕也会因为损失过大而撤回本土休整了。遗憾的是，在这一关键时刻，摩诃末表现得十分软弱，他似乎惧怕被一次性击败，因为他听到了谣言，在他统治着的区域，一部分反对他的人似乎要发动兵变。最终，摩诃末采取了分兵据守各城抗战的策略，他希望通过这种方法消耗掉蒙古的军队。而事实证明，最后被消耗干净的是他自己本人的力量。40万大军分散到广阔的中亚平原上的一座座城池之中，结果每一座城池的守备力量都明显不足。经过长途跋涉，略显疲惫的蒙古军队有效地把握住了战机，他们集中优势兵力分割包围了一座座城市，最后各个击破。
对花剌子模的战争自1219年秋开始。蒙古人为复仇而来，因此首先包围了讹答剌城。亦难出率领数万强兵，凭借坚固的城防，使蒙古军队一连数月都无法攻克。蒙古大军长途奔袭，久攻不克对蒙古人是十分不利的。于是成吉思汗下令分兵四路，留次子察合台和三子窝阔台继续围攻，其余二三路兵马长驱直入，攻击花剌子模腹地。摩诃末分兵抵御，结果大败而逃，当他逃到首都撒马尔罕时望着城壕叹息说：“蒙古人太多了，投下鞭子就能填塞壕沟。”就这样，摩诃末放弃了都城，狼狈地向西遁逃了。不过他十分倒霉，成吉思汗命令哲别与速不台率领一支军队全力追击摩诃末，并下令“不管他死活都要将他带来”。这样，这位花剌子模的统治者无论逃到哪里，蒙古军都紧追不放，最后他于1220年12月因绝望与疾病死在了里海中的一个小岛上，仅以一件衬衣裹尸。
首都撒马尔罕在1220年3月被攻克。城破之后，蒙古军对城市进行了残酷的屠杀，居民除了有工匠资格的人外全都被杀死，工匠被发往蒙古。撒马尔罕的宗教领袖并没有抵抗，因此他们活了下来。不过在大规模的屠杀后，据说留下来的居民几乎还不能住满城市的一角。
察合台和窝阔台则在分兵几个月后攻克了讹答剌，将亦难出活捉。他们把亦难出押到成吉思汗面前。成吉思汗说：“你如此贪图财物，竟敢杀害我的使者，好吧，我就让你伴随财物而死。”他命人将白银熔化后，灌入亦难出的七窍中，把他活活烫死了。
到1221年底，蒙古铁骑已席卷了花剌子模全境。1222年春，成吉思汗率军追击札兰丁余部至印度。同年秋，回师撒麻尔干驻冬，后听闻西夏有变，才决意东归。在这段时间里，哲别与速不台的部队进兵到高加索、黑海北岸地区，一路劫掠蹂躏至俄罗斯南部，1223年冬返回与成吉思汗会师，直到1225年春才回到蒙古。
3.哲别和速不台
成吉思汗手下有四员大将，号称“四獒”，他们分别是哲别、速不台、者勒蔑和忽必来。四将中以哲别和速不台最为出名，这可能和他两人的西征经历有关。
“四獒”之一哲别，原名只儿豁阿歹，本是札木合的部下。1201年，成吉思汗大败札木合联军。只儿豁阿歹在战斗中十分勇猛，尽管战败，依旧以其精熟的箭法射杀了成吉思汗数名部下。当时，在追击札木合残部时，成吉思汗将自己的爱马，一匹黄毛、嘴唇雪白、可日行千里的宝马借给了大将博尔术，叫他带人入林搜索。不想在博尔术追逐只儿豁阿歹时却被对方反身一箭正中马的项脊。那马应声而毙，只儿豁阿歹借机迅速逃逸，和一群败兵遁入密林。
成吉思汗见爱马死于箭下，十分心痛，命令部下包围密林。只儿豁阿歹等人在林中箭尽粮绝，只得集体投降。成吉思汗把这群俘虏集中起来生气地问：“是谁射死了我的爱马！”只儿豁阿歹毫不犹豫地站了出来，面无惧色地说：“是我。如果大汗要处死我，以报一箭之仇，也不过弄脏你眼前巴掌大的地方。如果你不计前嫌，赦我一死，我将为你效命疆场。”成吉思汗本就爱惜英雄，他转怒为喜说：“凡是前来降我的人都对以前的所作所为讳莫如深，你有勇气承认杀了我的战马，是条好汉。你既然能射死我的爱马，说明你箭法不错，就改名为哲别（意为箭镞），今后跟随我征战吧。”就这样只儿豁阿歹变成了哲别，变成了成吉思汗的箭镞。
从此他追随成吉思汗东征西讨，在统一蒙古各部的战争中立下了赫赫战功。1206年大蒙古国建立，哲别、速不台、者勒蔑和忽必来同时被封为千户长，并称“四獒”。哲别成为大蒙古国十大功臣之一。1211年，成吉思汗南下伐金，哲别作为先锋，克乌沙堡，破五月营，为蒙古大军打开了金人的北方门户，且以诈败的计策，诱使金军出战，最终歼灭金军于鸡鸣山，夺取了居庸关，使蒙古大军可以长驱直入，围攻金中都。
1218年，哲别奉命率军远征西辽。当时西辽的统治者正是乃蛮太子屈出律。他在成吉思汗灭亡乃蛮后逃到了西辽。西辽国主对他恩重如山，不仅收容了这位无处藏身的人，更把自己的掌上明珠嫁给了他。没想到野心勃勃的屈出律暗中收纳被成吉思汗打散的乃蛮和蒙古部落残众，最后竟然恩将仇报，反客为主，推翻了他的岳父大人的统治。屈出律在西辽的统治倒行逆施。他本是个基督教徒，娶了西辽公主后跟着妻子改信了佛教。在他统治时期，他强迫在西辽国内占大多数人口的伊斯兰教徒改信佛教，这引起了广大伊斯兰教众的强烈反抗。哲别带领蒙古骑兵来到西辽后，立即宣布了宗教信仰自由的法令。这样一来，蒙古军队就成了这一地区伊斯兰教徒们的救星。蒙军所到之处，伊斯兰教徒纷纷起兵。哲别仅以两万兵力就轻而易举地征服了西辽的广阔地域，并杀死了屈出律，将他的首级割下示众。
在哲别占领西辽后，成吉思汗曾经怀疑过他的忠诚。他派人警告哲别“不要狂傲”，因为不论是王罕还是乃蛮人都是因为狂妄自大而灭亡的。而这个时候“四獒”之一的哲别想的却是另外一件事情。他派人在西辽境内找到一千匹白口黄毛的宝马，叫人送给成吉思汗说：“偿还大汗当年被我射死的马！”要知道这些都是身材高大的中亚马，要比身材矮小的蒙古马强得多。杀一还千，成吉思汗十分满意，哲别也因战功累累而威震四方。
“四獒”中的速不台（1176-1248），是与哲别齐名的大蒙古国名将。他是蒙古兀良哈部人，骁勇善战，以质子的身份跟随成吉思汗攻克烈、并乃蛮，统一漠北诸部，战功卓著，有“把那秃儿”之称。
在1212年进攻金桓州城时，速不台率先登城获捷。因此功，成吉思汗赐给他一车金帛。1217年，在消灭蔑儿乞部的战斗中，速不台表现出了杰出的军事才能。他主动请兵，得到成吉思汗的嘉许，赐给他铁轮车。进军蔑儿乞时，速不台装作是一个携家逃亡的人，成功地欺骗了蔑儿乞人。蔑儿乞人信以为真，直到速不台大军进至垂河（今中亚楚河）时，他们仍然毫无防备，最终被全部消灭。
在这场战斗结束后还发生了一段小插曲。花剌子模与蔑儿乞人一直保持着一定的关系。在速不台消灭蔑儿乞人时，花剌子模摩诃末进军至锡尔河以东。在这次出征前，成吉思汗已预见到会和花剌子模军遭遇，所以他告诉速不台：“如果遇到花剌子模的军队，不要和它交战。”速不台是很想遵守命令的，但狂妄的摩诃末自命以真主阿拉的名义首先攻击蒙军。速不台无奈只得被迫应战。结果在速不台机动灵活的指挥下，几乎把摩诃末俘获。速不台之能，由此可见一斑。
1219年，速不台与哲别两人跟随成吉思汗西征。在西征过程中，两人奉命率领一支两万五千人的蒙军追击战败逃遁的花剌子模摩诃末。他们率领蒙军纵横欧亚草原，为日后蒙军大规模的军事行动奠定了基础，也因此名垂史册。
1220年春，速不台和哲别得到的命令是追击摩诃末——无论死活。就在这一年的12月，这位花剌子模在逃到宽田古思海（今天的里海）上的一座小岛后病死了。正四处打探消息的速不台和哲别得到了这一情报，他们认识到任务发生了改变。他们并没有就此东归，而是率领着军队继续挺进，开始了一种侦察性的长途行军。这一次行军从1220年开始，到1225年返回蒙古结束，时间跨度将近5年。恰恰是这一次远征，揭开了日后蒙古人西征的序幕。在这段时间里，速不台和哲别率领着蒙古骑兵，一路烧杀抢掠，先后攻克了剌夷城、库木、阿哲儿拜占（今天的阿塞拜疆）、屠杀了可疾云城所有的居民，入侵谷儿只（今格鲁吉亚），攻陷哈马丹，击败了钦察突厥人与罗斯人，最后还抢劫了热那亚人的店铺。在这次试探性的行军中，他们把西亚与东欧地区搅了个天翻地覆，许多城市在蒙古铁蹄下变成了废墟。在渡过伏尔加河，打败了保加尔人和乌拉尔山区的康里突厥人后，速不台和哲别决定经锡尔河北岸草原返回蒙古，哲别在归途中病逝。
返回蒙古后，速不台受到了成吉思汗的表彰，《元史》中记载成吉思汗的话是：“速不台枕干（盾牌）血战，为我家宣劳，朕甚嘉之。”赐给他大量的珠宝和银罂。后来速不台又追随成吉思汗参加了灭西夏的战争。成吉思汗去世后，他辅佐窝阔台和拖雷，亲自率军渡过黄河攻击金人，于1232年12月，攻陷汴京，他杀死了金国的全部宗室近臣，把金后妃与宝器遣送给窝阔台。1234年1月，速不台率蒙军与宋军夹击攻下蔡州，宋军首先入城，金帝完颜守绪自缢身亡，金亡。
灭金以后，大汗窝阔台于1234年决定组织蒙军再次西征。这次西征基本上占领了波斯全境，但在与基普人的战斗中受阻。于是大汗窝阔台又派出了一支由15万人组成的联军前去支援，速不台也在这次的援军将帅之列。这次远征从1236年开始，速不台同成吉思汗的孙子拔都一同击败了匈牙利人。1242年窝阔台因引酒过量而猝死，这一偶然事件拯救了整个欧洲，蒙古各王子纷纷返回本土争夺汗位，速不台也停止远征返回了蒙古。1248年，他在自己的营地秃剌河去世，卒年73岁。元建朝后，速不台被封河南王，谥号忠定。
4.一代名将木华黎
札剌儿氏木华黎是大蒙古国建立后第一个被成吉思汗封王的人。他的父亲孔温窟哇是成吉思汗的部下，在攻击蔑儿乞与乃蛮的战斗中屡立战功。成吉思汗在平定乃蛮后，乃蛮人曾经发动过叛乱，当时成吉思汗只与六名骑士一同逃走，孔温窟哇也在其中。后来追兵近在咫尺，而成吉思汗的马由于长期奔逃，体力透支，突然倒毙，其余五个骑士面面相觑，惊愕不已，而孔温窟哇立即下马把自己的坐骑让给了成吉思汗，使成吉思汗幸免于难。自己则只身抵挡乃蛮人的追兵，力战而死。木华黎是孔温窟哇的第三个儿子，为人性格沉稳坚毅，足智多谋，擅长射箭，能挽二石的强弓。
大约是在1197年，孔温窟畦把木华黎和另一个儿子不合选送给成吉思汗做“梯已奴隶”。木华黎随成吉思汗转战南北，出生入死，多次保护成吉思汗免于危难。一次成吉思汗仅率30余名骑兵行走在一条山谷中。他回头对木华黎说：“在这里要是突然遇到强盗，你会怎么办？”木华黎回答说：“那就请让我用身体来挡住他们。”部队行到山谷中心，强盗果然从树林中杀出，木华黎弯弓搭箭，三箭三人。惊得强盗头目高声叫道：“你是谁？”回答道：“木华黎。”就这样，木华黎慢慢地解下马鞍拿在手上，用身体护卫着成吉思汗冲出了山谷。
1206年，成吉思汗建国，第一件事就是任命木华黎和博尔术两员爱将做了左右万户，并对他们说：“我能够统一草原，你们是出力最多的。我同你们就好像车与辕、身体与胳膊一样，你们一定要深切体会这一点，不要改变当初的信念。”
从1211年开始，木华黎辅佐成吉思汗伐金。他于1211年攻取德兴，第二年，他率兵包围抚州，在野狐岭大败金军40万。1215年，蒙军攻克金中都后，成吉思汗在1217年8月，下诏封木华黎为王、太师，都行省承制行事，赐予他誓券、黄金印。又把弘吉剌、亦乞烈思、兀鲁兀、忙兀等十支部队以及契丹、蕃、汉等部队，一并交给他指挥。成吉思汗对木华黎说：“你的封国由子孙相传，世世代代永不断绝……太行山北面，我自己筹划治理，太行山以南，你好自为之吧。”并将自己出行所用的九牌大旗赐给木华黎，对诸将说：“木华黎以此旗发出的号令，就像我亲临到场时发出的号令一样。”
这以后，木华黎改变了蒙古军过去对中原地区单纯的掠夺策略，开始谋求对攻占地区的长久占领。同时他更加注重以世袭高官等手段去拉拢当地割据武装的头面人物，并招揽任用各族的有才之士，为日后蒙古人入主中原奠定了基础。从1217年到1223年，他收降了河北、河南和山东等地一些重要州府，几乎扫平了中原地区的金军力量，基本将中原平定。在1221年8月，木华黎率兵经西夏南下，攻占陕西。在1223年3月，渡过黄河后，木华黎不幸病卒，终年54岁。临终前他对儿子说：“我为国家建立了伟大的功业，身穿铠甲，手执武器将近四十年，东征西讨，没有什么可遗憾的，只恨汴京还未攻下！你要努力啊。”至此他带着遗憾走完了他的戎马生涯。
5.成吉思汗临终的遗言
就在成吉思汗大举西征的时候，发生了两件大事，迫使成吉思汗立即踏上了东归的道路。一件事情是任何人都无法预料到的，另一件他则早就有了思想准备。
第一件是年仅54岁的大将木华黎在1223年3月病死在陕西。这一变故对于成吉思汗来说，事前没有任何征兆，大有点白发人送黑发人的味道。更重要的是木华黎一死，金人就得到了喘息，很有可能恢复力量。第二件事也和木华黎的死有关。长期以来，西夏人的内部政治分成亲蒙与亲金两个集团，政治立场一直在两派间摇摆不定。当一名强有力的蒙古统帅去世了，在外部环境上也就失去了一定的制约，这样西夏很快就倒向了亲金的方向。而在1218年，成吉思汗西征前，这一态度就已经有所表现。当时成吉思汗要求西夏派兵一同西征，但遭到了拒绝。权臣阿沙敢不对蒙古使者说：“如果你们大汗的力量不足，就不要做皇帝。”成吉思汗无力两线作战，也就把这件事情隐忍了下来。
在木华黎死后，1225年9月，金夏两国达成正式和约，确立两国为兄弟国关系，金为兄，西夏为弟，双方各自保持本国封号。为了防止抗蒙联盟的出现，成吉思汗就必须出兵了。恰恰是在这个关键时刻，又发生了一件意外的事情。这件事情的发生本来可以改变后来西夏的命运，可惜的是阿沙敢不太过傲慢。在蒙古大军进军西夏的路上，成吉思汗狩猎的时候，不慎从马上摔了下来，而且伤得很重。这样一来，为了等待大汗痊愈，蒙古大军不得不停止前进。随成吉思汗一同出征的王妃也遂把亲王和各那颜都召集到一起说：“大汗身体的热度很高。”将领脱栾扯儿必听后提议暂缓出兵，他说：“西夏是有城池的，不能移动，如今先回去，等大汗的伤养好了，再来攻取也不晚。”众亲王和那颜们也都同意这个提议。而成吉思汗考虑到自己的尊严说：“要是西夏看到咱们撤退了，一定会认为咱们胆怯了，我先在这里养病，差人去西夏，看他们怎么回答先前说过的话再说。”
蒙古使者来到西夏后问：“你们曾答应做我大汗的右手，但你们却不去协助我们攻打花剌子模人。现在你们怎么补偿？”西夏君主本来已经准备服罪，权相阿沙敢不却态度强硬，他说“如果蒙古人要作战，可来阿拉善，我在那里有营盘，我们较量一下！如果你们要金银绢帛，可以到这里来取。”
受到如此挑衅，成吉思汗再不顾身体的不适，他气愤地对众将说：“我虽死也要去问问阿沙敢不。”
1227年春，西夏已被蒙古大军攻击得无力还击，最后一位君主李晛答应投降，但要求宽限一个月献城（这很有可能是因为西夏人听说了成吉思汗的病情）。成吉思汗没有看到李晛献城，就在这一年他病死于灵州。成吉思汗去世后蒙古军封锁了死讯，李晛在不知情的情况下投降了。就在献城的当天，李晛及西夏王室全部被蒙将脱栾扯儿必杀死。接着蒙古军队对中兴府进行了屠城，存在了245年的西夏灭亡了。
成吉思汗病逝前，他已预见到自己的大限将到。临死前，他把随军的儿子和部将都叫到跟前说：“金朝的精兵在潼关，潼关北靠黄河，南据华山，我们如果正面进攻，难以一下攻破。如果假道南宋，宋金两国是世仇，宋人一定会同意。这样我们就可以避其精锐，然后从背后发兵直捣汴京。汴京危机之时，金朝必从潼关调兵。而等潼关数十万军兵千里赴援到汴京，人马必然疲惫，疲惫的兵马是没有什么战斗力的，因此，汴京一举可破。”后来蒙国人灭金的方法正是运用这一策略，可以说是成吉思汗军事思想在其逝世后的“成功”吧！
成吉思汗的遗体被儿子们和诸将护送到斡难河与怯绿河的发源地肯特山，他生前选中的地方。在灵柩的护送途中，为防止走漏消息，沿途所遇之人尽被斩杀。下葬后，蒙古人驱赶上万头骆驼将附近踏平，派士兵驻守，待来年长草后才走。因此成吉思汗墓地的准确位置无人知晓。
6.窝阔台的统治
成吉思汗去世后，由他生前指定的继承人，三子窝阔台继承汗位。窝阔台生于1186年，卒于1241年，曾跟从成吉思汗参加过攻金、西征和灭西夏的战争。史料中记载他为人敦厚，且有智略，元朝文献中则称他为“合罕皇帝”。
在窝阔台的统治时期，大蒙古国从整体上继承了成吉思汗的遗志，继续进行着征服战争，将领土不断地扩张。
灭金是成吉思汗临终前的战略，也是窝阔台的首要目标。但由于成吉思汗的去世，在1227年到1229年间，蒙古内部忙于汗位的继承问题，使金人得以喘息。在1228年大昌原一战，金军获胜，防务加强，蒙军从正面灭金更为困难。要实现联宋灭金的目标就必先攻取陕西。1230年，蒙军开始对金人大举用兵。于1231年春，蒙军攻下凤翔。同年夏，窝阔台议定分兵三路攻金。1232年初，窝阔台攻陷河中府，随即与拖雷军会师。4月，金哀宗乞和，以亲王为质。窝阔台、拖雷北还，留速不台围攻汴京。汴京将士杀死谕降的蒙古使节，军民齐心顽强抵抗，用大量火器击退了蒙军的一次次进攻。尽管如此，由于外援已被蒙军堵塞，城中粮食匮乏，加上入夏后瘟疫蔓延，死者达90余万人。无奈之下，金哀宗弃城逃往河南商丘，后又辗转逃到蔡州。金元帅崔立杀死汴京留守，献城降蒙。拿下汴京后，蒙军迅速围攻蔡州，同时遣王子出使南宋，约宋出兵共同灭金。1233年冬，宋军二万，粮饷三十万石至蔡州，协助蒙古军攻城。1234年春，蔡州破，金哀宗自杀，金朝亡。
灭金的同时，从1230年到1231年，窝阔台又派大军剿灭了残余在中亚地区的花剌子模势力。在成吉思汗西征时期逃入印度的花剌子模王子札兰丁这次没有能够幸免，被蒙古人追入今天的土耳其东部时，被当地库尔德族人杀死。花剌子模彻底灭亡。在花剌子模灭亡后，蒙古西征军在波斯西部，今里海西南、阿拉斯河下游南立营，以此为据点频频出兵。谷儿只、大阿美尼亚均被先后征服。
蒙宋联合灭金以后，1234年（宋端平元年）6月，发生了“端平入洛”事件。南宋朝廷想要趁蒙古大军北归之机收复“靖康之变”以前的领土，草率出兵占领了业已残破不堪的汴京、洛阳等城，这给了蒙古人“开衅渝盟”的口实。宋军很快被蒙军击败，自此开始了长达近半个世纪的蒙宋战争。在窝阔台统治时期，双方的战争总体上来说是蒙军主动攻击，宋军时攻时守，各有胜负，成胶着状态。
在与南宋频繁战斗的同时，蒙古人在西面战场上与钦察、斡罗思等公国的战斗也处境困难。为了摆脱西线战场上的困境，1235年，窝阔台召集诸王大会，发兵15万西征。关于这一次西征，我们在前边讲述速不台时已有描述，在下文中将单独表述，这里先点到为止。
窝阔台即位后，在政治上采取了几项重要措施。首先他颁布了《大札撒》，在成吉思汗成文法的基础上制定了蒙古牧民的牲畜税法。另外他规定各千户要注意牧地和水源的保护，要选派看守营盘人员管理，制定了距今近八百年前的“草原可持续发展战略”。同时由于人民繁衍，牧地不足，他还特派掌营盘官到沙漠地带掘井引水，以扩大牧场。1234年后，窝阔台又颁布了一系列的法令以整顿朝会礼仪，加强大汗威严。其次是维护庞大帝国的统治，他还建立了驿传制度，设置了通往中原和西域的驿道，派专人保护，使他的诏令得以顺利传达。
1235年，窝阔台在鄂尔浑河上游兴建了蒙古帝国的一座都城，哈剌和林城。城市的规模虽然不大，却是当时横跨东西方的蒙古帝国的政治经济中心，商人往来频繁。除都城外，窝阔台还建了四季行宫。春季行宫在揭揭察哈湖旁，在那里他命回回工匠建造了迦坚茶寒殿；夏季驻地在月儿灭怯土，举世闻名的大金帐就建在这里；秋季驻地在曲薛兀儿湖附近；冬季驻地在今翁金河，那里建立了大型的围猎场。
在窝阔台统治时期最重要的政治策略是启用了契丹人耶律楚材，采用汉法进行了一系列的变革，并制定赋税制度，增加了中央收入。不过耶律楚材的变革并没有进行到底，因为变法触及了众多以游牧经济为主的蒙古统治集团的利益，加上1237年后，窝阔台逐渐沉迷酒色，多不理会朝政，许多变革时期的法令都先后被废除了，耶律楚材也随之失去了在朝中的影响力。
1341年，窝阔台在狩猎后因饮酒过量而死，史称太宗。
